Voici les problèmes qui seront étudiés pendant l’atelier.
1. Construction de portefeuille en présence d’un risque de co-dépendance (soumis par la Banque Nationale du Canada)
Coordonnateur: Bruno Rémillard (HEC Montréal) Présentation Travail effectué
Salles de travail: Z-240 (lundi) et Z-200 (mardi, mercredi et jeudi)
2. Utilisation des variables d’évènements dans le contexte d’analytique du client (soumis par The Co-operators)
Coordonnateur: Thierry Duchesne (Université Laval) Présentation Travail effectué
Salles de travail: Z-205 (lundi, mardi et jeudi) et Z-215 (mercredi)
3. Simulation d’évènements extrêmes avec dépendance spatiale (soumis par Desjardins Groupe d’assurances générales)
Coordonnateur: Jean-François Quessy (Université du Québec à Trois-Rivières) Présentation Travail effectué
Salles de travail: Z-210 (lundi, mardi et mercredi) et Z-260 (jeudi)
4. La VaR (valeur à risque) historique dans un contexte de taux bas (soumis par la Caisse de dépôt et placement du Québec)
Coordonnateur: Louis Doray (Université de Montréal) Présentation Travail effectué
Salles de travail: Z-255 (lundi, mercredi et jeudi) et Y-117 (mardi)