Problèmes 2016

Voici les problèmes qui seront étudiés pendant l’atelier.

1. Construction de portefeuille en présence d’un risque de co-dépendance (soumis par la Banque Nationale du Canada)

Coordonnateur: Bruno Rémillard (HEC Montréal)     Présentation     Travail effectué

Salles de travail: Z-240 (lundi) et Z-200 (mardi, mercredi et jeudi)

2. Utilisation des variables d’évènements dans le contexte d’analytique du client (soumis par The Co-operators)

Coordonnateur: Thierry Duchesne (Université Laval)     Présentation     Travail effectué

Salles de travail: Z-205 (lundi, mardi et jeudi) et Z-215 (mercredi)

3. Simulation d’évènements extrêmes avec dépendance spatiale (soumis par Desjardins Groupe d’assurances générales)

Coordonnateur: Jean-François Quessy (Université du Québec à Trois-Rivières)     Présentation     Travail effectué

Salles de travail: Z-210 (lundi, mardi et mercredi) et Z-260 (jeudi)

4. La VaR (valeur à risque) historique dans un contexte de taux bas (soumis par la Caisse de dépôt et placement du Québec)

Coordonnateur: Louis Doray (Université de Montréal)     Présentation     Travail effectué

Salles de travail: Z-255 (lundi, mercredi et jeudi) et Y-117 (mardi)