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L’objectif est de traiter des principaux éléments du calcul stochastique, notamment des concepts fondamentaux tels que les chaînes de Markov, les processus de Wiener, les équations différentielles stochastiques, ainsi que des idées plus sophistiquées telles que la transformation de Girsanov et les intégrales de chemin. La matière sera présentée à un niveau semi-rigoureux en utilisant uniquement les outils standards des probabilités de base, de l’algèbre linéaire et du calcul avancé. Tant les aspects théoriques que numériques seront présentés et illustrés par des exemples.L'école se déroulera en anglais. |
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