paramétriques. M. Hallin a parlé de tests optimaux basés sur les scores de rangs d'autorégression pour des modèles autorégressifs. H. R. Künsch a présenté une excellente synthèse des méthodes bootstrap par blocs en séries chronologiques et B. Silverman a discuté de l'utilisation des ondelettes avec des données dépendantes ou irrégulièrement espacées dans le temps.

A.I. McLeod (Western Ontario), D.T. Pham (Grenoble) et D. Tjostheim (Bergen) ont parlé de méthodes pour des séries non stationnaires. A. I. McLeod a entre autres discuté de méthodes de vraisemblance pour des processus à mémoire longue et pour des modèles à racine unitaire. D.T. Pham a présenté les résultats d'un travail réalisé en collaboration avec R. Roy sur les tests d'indépendance de séries ARMA multivariées à racine unitaire. D. Tjostheim a décrit une théorie d'estimation non paramétrique pour une classe de processus non stationnaires définis par des chaînes de Markov récurrentes nulles.

R.A. Davis (Colorado State) a présenté ses travaux récents sur la modélisation de séries chronologiques de dénombrement. J.-M. Dufour (Montréal) a décrit une procédure d'inférence pour des processus autorégressifs possiblement non stationnaires qui est valide pour des échantillons finis. K. Knight (Toronto) a discuté d'estimateurs à rétrécissement pour des modèles de séries chronologiques linéaires.

En plus de la conférence d'ouverture, les présentations de D. Guégan (ENSAE, Paris) , J. Liu ( British Columbia) et B.R. Smith (Dalhousie) ont illustré l'application de méthodes de séries chronologiques à différents secteurs de l'activité humaine. D. Guégan a comparé les modèles à mémoire longue ainsi que les modèles déterministes chaotiques afin de prévoir l'évolution de titres boursiers. J. Liu a décrit une méthode permettant d'évaluer certains aspects du risque à long terme d'un portefeuille boursier. Finalement, B.R. Smith a décrit une analyse de données de niveaux de la mer en tentant de prendre en compte la structure non stationnaire et non gaussienne des données.

Les 11 communications libres se sont avérées des compléments intéressants aux conférences invitées. De plus, les participants ont eu la possibilité d'assister à un cours de 7 heures sur les développements récents en statistique spatiale présentée par N.A.C. Cressie (Iowa state) les 23 et 24 mars. Ce cours a été la première d'une série d'activités sur le thème «statistique spatiale». Dans l'ensemble, les participants ont semblé très satisfaits des activités scientifiques de la semaine ainsi que de l'organisation fournie par le CRM.

Plusieurs participants ont soulignés le haut niveau des conférences invitées. Grâce à cette activité, il y a tout lieu de croire que des nouvelles collaborations et de nouveaux développements importants sur l'analyse des séries chronologiques s'en suivront.

Bien qu'une majorité de participants étaient canadiens, pas moins de 12 autres pays étaient représentés: États-Unis, France, Grande Bretagne, Australie, Japon, Belgique, Norvège, Suède, Suisse, Espagne, Croatie et Maroc.

Série de conférences:
Résultats récents et tendances actuelles en statistique spatiale

Le Professeur Noël Cressie donna un cours intensif de sept heures portant sur des sujets en développement dans le domaine de la statistique spatiale. Les principaux sujets abordés furent les modèles spatiaux multidimensionnels, la prévision spatiale, les modèles spatiaux temporels et leur analyse, la modélisation hiérarchique, l'analyse bayésienne et bayésienne empirique, les champs markoviens, les modèles markoviens partiellement ordonnés et les processus ponctuels. Dans chacun des cas une application servait à introduire le sujet, la théorie était esquissée et son utilisation dans l'application était présentée. Les principales applications traitées concernaient la télédétection, l'analyse de données météorologiques, la détection de mines, l'analyse d'images et la cartographie de l'incidence de certaines maladies.

Ce cours se tenait durant la même période que l'atelier sur les séries chronologiques. Comme il n'y avait pas de superposition entre les horaires de ces deux événements les participants pouvaient pleinement participer aux deux. Le Professeur Cressie en profita pour insister sur les modèles spatiaux temporels. Au moins une trentaine de participants inscrits à l'atelier sur les séries chronologiques suivirent assidûment et activement les exposés du Professeur Cressie.

Nous évaluons à au moins 70 le nombre d'auditeurs à ces conférences. L'inscription n'était pas nécessaire. De nombreux étudiants du Québec et de l'Ontario profitèrent de ces exposés. Un cours (45 heures) avait été offert à l'automne 1997, à l'Université de Montréal, afin de préparer les étudiants à bien profiter de cet événement. Ce cours était essentiellement basé sur le livre 'Statistics for Spatial Data' écrit par le