CRM–CANSSI Workshop on New Horizons in Copula Modeling

Atelier CRM–INCASS sur les nouveaux horizons en modélisation par copules

La modélisation par copules fait partie du paysage scientifique depuis plus d'un quart de siècle. On dispose dorénavant de toutes sortes de techniques statistiques et de logiciels pour l'inférence et la prévision à partir de modèles de copules paramétriques et, au moins dans les cas où le nombre de variables est faible ou modéré, la valeur de ces outils a été éprouvée dans divers domaines d'application, notamment la finance, l'assurance et l'hydrologie. En raison du succès de l'approche de modélisation par copules, son emploi s'étend graduellement à de nouveaux contextes où l'on doit composer avec de grands ensembles de variables discrètes et continues et des volumes élevés de données qui sont structurées, notamment en raison du plan d'échantillonnage, ou soumises à des phénomènes tels que la censure, le regroupement en grappes ou la contamination.

Cet atelier vise à faire le point sur les progrès récents de la modélisation par copules, à rassembler certains des chercheurs les plus actifs dans le domaine et à dégager les principaux défis actuels que pose l'étude de la dépendance en économique, en santé ou en sciences de l'environnement, où l'approche par copules est émergente. L'objectif global est de développer une vision collective des avancées dans le domaine en vue de générer de nouvelles idées et des opportunités de formation, tout en favorisant l'interaction entre les membres du projet de recherche en équipe «Modélisation de la dépendance à l'aide de copules: théorie et applications» financé par l'INCASS.







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