paramétriques. M. Hallin a parlé de tests optimaux basés sur les scores de rangs d'autorégression pour des modèles autorégressifs. H. R. Künsch a présenté une excellente synthèse des méthodes bootstrap par blocs en séries chronologiques et B. Silverman a discuté de l'utilisation des ondelettes avec des données dépendantes ou irrégulièrement espacées dans le temps. A.I. McLeod (Western Ontario), D.T. Pham (Grenoble) et D. Tjostheim (Bergen) ont parlé de méthodes pour des séries non stationnaires. A. I. McLeod a entre autres discuté de méthodes de vraisemblance pour des processus à mémoire longue et pour des modèles à racine unitaire. D.T. Pham a présenté les résultats d'un travail réalisé en collaboration avec R. Roy sur les tests d'indépendance de séries ARMA multivariées à racine unitaire. D. Tjostheim a décrit une théorie d'estimation non paramétrique pour une classe de processus non stationnaires définis par des chaînes de Markov récurrentes nulles. R.A. Davis (Colorado State) a présenté ses travaux récents sur la modélisation de séries chronologiques de dénombrement. J.-M. Dufour (Montréal) a décrit une procédure d'inférence pour des processus autorégressifs possiblement non stationnaires qui est valide pour des échantillons finis. K. Knight (Toronto) a discuté d'estimateurs à rétrécissement pour des modèles de séries chronologiques linéaires. En plus de la conférence d'ouverture, les présentations de D. Guégan (ENSAE, Paris) , J. Liu ( British Columbia) et B.R. Smith (Dalhousie) ont illustré l'application de méthodes de séries chronologiques à différents secteurs de l'activité humaine. D. Guégan a comparé les modèles à mémoire longue ainsi que les modèles déterministes chaotiques afin de prévoir l'évolution de titres boursiers. J. Liu a décrit une méthode permettant d'évaluer certains aspects du risque à long terme d'un portefeuille boursier. Finalement, B.R. Smith a décrit une analyse de données de niveaux de la mer en tentant de prendre en compte la structure non stationnaire et non gaussienne des données. Les 11 communications libres se sont avérées des compléments intéressants aux conférences invitées. De plus, les participants ont eu la possibilité d'assister à un cours de 7 heures sur les développements récents en statistique spatiale présentée par N.A.C. Cressie (Iowa state) les 23 et 24 mars. Ce cours a été la première d'une série d'activités sur le thème «statistique spatiale». Dans l'ensemble, les participants ont semblé très satisfaits des activités scientifiques de la semaine ainsi que de l'organisation fournie par le CRM. |
Plusieurs participants ont soulignés le haut niveau des conférences invitées. Grâce à cette activité, il y a tout lieu de croire que des nouvelles collaborations et de nouveaux développements importants sur l'analyse des séries chronologiques s'en suivront. Bien qu'une majorité de participants étaient canadiens, pas moins de 12 autres pays étaient représentés: États-Unis, France, Grande Bretagne, Australie, Japon, Belgique, Norvège, Suède, Suisse, Espagne, Croatie et Maroc.
Série de conférences:
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