10 mai 2013 / Mai 10, 2013

Diapositives de la conférence / Slides from the lecture

Dans le cadre des 24 heures de science

Conférencier: Paul Embrechts, ETH Zürich

Titre : Les ponts de Königsberg, les digues de Hollande et la chute de Wall Street

Résumé : Notre planète, la Terre, fait non seulement face à de nombreux défis sur le plan environnemental, mais elle est également menacée par la complexité des infrastructures sociales conçues par l'homme. Le meilleur exemple en est la croissance fulgurante, tant en volume qu'en complexité, des produits financiers, des marchés et des institutions. Je vais discuter des défis que cela nous pose en utilisant 3 exemples :

1) Le problème du parcours sur les ponts de Koenigsberg, résolu par Leonhard Euler en 1735, ou comment couper la complexité;

2) Les digues de Hollande: comment se protéger contre l'ennemi juré avec les mathématiques, et

3) La crise des surprimes de 2007-2009 : est-ce vraiment une formule mathématique qui a fait plonger Wall Street ?

Le fil rouge entre ces exemples est la modélisation des réseaux et des événements extrêmes.

Biographie: Paul Embrechts a obtenu son doctorat de l’Université catholique de Louvain en Belgique en 1979. Depuis 1989 il est professeur de mathématiques au ETH de Zürich, après avoir occupé des postes à l’Université catholique de Louvain, au Imperial College de Londres et à l’Université de Hasselt. Il est spécialiste des mathématiques actuarielles et de la gestion du risque. Il a reçu de nombreux honneurs, dont des doctorats honoris causa de l’Université de Waterloo, de Heriot-Watt University à Edinbourg, et de l’Université Catholique de Louvain. Il est fellow de l’Institute of Mathematical Statistics, actuaire-SAA, fellow honoraire de l’Institute of Actuaries de Londres et de la Faculty of Actuaries, ainsi que lauréat de l’académie royale belge des sciences. Ses livres « Modelling of Extremal Events for Insurance and Finance » en 1997, et « Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools » en 2005, ont fait école dans le sujet.