Atelier «Modélisation de la dépendance et les copules»

6 au 9 juin 2011

Programme

 

Le lundi 6 juin 2011

08:30 - 09:00
Inscription (salle 5345) et café-croissants (salle 6245)

Session - Copulas: Looking ahead
Président(e) : Christian Genest
Salle(s) de réunion : 6214

09:00 - 09:30
Bienvenue - Christian Genest
09:30 - 10:30
Kjersti Aas
(Norwegian Computing Center)
Pair-copula constructions: even more flexible than copulas
Résumé
10:30 - 11:00
Pause-café
Salle(s) 6245
11:00 - 12:00
Matthias Scherer
(Technische Universität München)
Hierarchical copulas
Résumé
12:00 - 14:00
Pause-déjeuner
14:00 - 15:00
Johanna Nešlehová
(McGill University)
Inglorious count copulas
Résumé
15:00 - 16:00
Simon Guillotte
(Université du Québec à Montréal)
Bayesian methodology for copulas: the past and the present
Résumé

16:00 - 16:30
Pause-café
Salle(s) 6245

16:30 - 17:00
Présentation des affiches - présidée par Jean-François Plante (cinq minutes de présentation par affiche)
Salle(s) 6214

17:00 - 18:30
Session d'affiches et Vins & fromages
Salle(s) 6245

 

Le mardi 7 juin 2011

08:00 - 08:30
Café croissants
Salle(s) 6245

Session - Dynamic copula models
Président(e) : Jean-François Quessy
Salle(s) de réunion : 6214

08:30 - 10:30
Andrew Patton
(Duke University)
Copula models for multivariate time series
Résumé
10:30 - 11:00
Pause-café
Salle(s) 6245
11:00 - 12:00
Discussion - Participants: J.-D. Fermanian, D. Guégan et Y. Fan (20 minutes chacun)
12:00 - 14:00
Pause-déjeuner
14:00 - 14:45
Dominique Guégan
(Université Paris 1 (Panthéon–Sorbonne))
Dynamic copula models: a quantitative finance framework
Résumé
14:45 - 15:30
Bruno Rémillard
(HEC Montréal)
Dynamic copulas
Résumé
15:30 - 16:00
Pause-café
Salle(s) 6245
16:00 - 16:45
Jean-David Fermanian
(Ensae-Crest)
Pseudo-copulas
Résumé

 

Le mercredi 8 juin 2011

08:00 - 08:30
Café croissants
Salle(s) 6245

Session - Copulas and extremes
Président(e) : Debbie Dupuis
Salle(s) de réunion : 6214

08:30 - 10:30
Johan Segers
(Université catholique de Louvain)
Studying extremal dependence via copulas
Résumé
10:30 - 11:00
Pause-café
Salle(s) 6245
11:00 - 12:00
Discussion - Participants: H. Dette, M. Falk et A.-L. Fougères (20 minutes chacun)
12:00 - 14:00
Lunch break
14:00 - 14:45
Holger Dette
(Ruhr-Universität Bochum)
New estimators of the Pickands dependence function and a test for extreme-value dependence
Résumé
14:45 - 15:30
Anne-Laure Fougères
(Université Claude-Bernard Lyon 1)
Some insights into asymptotic independence
Résumé
15:30 - 16:00
Pause-café
Salle(s) 6245
16:00 - 16:45
Michael Falk
(Universitä╠łt Würzburg)
The multivariate piecing-together approach revisited
Résumé

19:00
Dîner au restaurant "Le Cercle" (HEC Montréal)

 

Le jeudi 9 juin 2011

08:00 - 08:30
Café croissants
Salle(s) 6245

Session - Copulas with incomplete data
Président(e) : Johanna Nešlehová
Salle(s) de réunion : 6214

08:30 - 10:30
Noël Veraverbeke
(Hasselt University)
Copulas, covariates and censoring
Résumé
10:30 - 11:00
Pause-café
Salle(s) 6245
11:00 - 12:00
Discussion - Participants: R. Craiu, L.-P. Rivest et W. Wang (20 minutes chacun)
12:00 - 13:30
Pause-déjeuner
13:30 - 14:15
V. Radu Craiu
(University of Toronto)
In mixed company: Copula-based models for dependence between continuous and discrete random variables
Résumé
14:15 - 15:00
Weijing Wang
(National Chiao Tung University)
Semi-parametric inference for dependent truncation data based on copula models
Résumé
15:00 - 15:30
Pause-café
Salle(s) 6245
15:30 - 16:15
Lajmi Lakhal-Chaieb
(Université Laval)
On the association between failure times in the presence of dependent censoring: a sensitivity study
Résumé
16:15 - 17:00
Yanqin Fan
(Vanderbilt University)
Narrowing bounds for principal stratum treatment effects
Résumé