Optimisation sous incertitude

27 septembre au 1 octobre 2021

Programme

 

Le lundi 27 septembre 2021

Session - Tutoriels
Salle(s) de réunion : En ligne / Online

08:55 - 09:00
Mot de bienvenue
09:00 - 10:30
Warren Powell
(Princeton University)
A Unified Framework for Optimization under Uncertainty: From stochastic optimization to sequential decision analytics
Résumé
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 12:30
James Luedtke
(University of Wisconsin-Madison)
Stochastic Integer Programming
Résumé

Diapositives
12:30 - 13:30
Déjeuner
13:30 - 15:00
Aurelie Thiele
(Southern Methodist University)
Robust optimization with societal applications
Résumé
15:00 - 15:30
Pause
15:30 - 17:00
Courtney Paquette
(McGill University)
SGD in the Large: Average-case Analysis, Asymptotics, and Stepsize Criticality
Résumé

 

Le mardi 28 septembre 2021

Session - Opt combinatoire stochastique
Salle(s) de réunion : En ligne / Online

09:30 - 10:30
Rüdiger Schultz
(Universität Duisburg-Essen)
Mixed-integer variables and PDE constraints - no longer poor cousins in stochastic optimization
Résumé

Diapositives
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Francesca Maggioni
(University of Bergamo)
Bounds for Multistage Mixed-Integer Distributionally Robust Optimization
Résumé
12:00 - 13:00
Déjeuner
13:00 - 14:00
Merve Bodur
(University of Toronto)
Lagrangian Dual Decision Rules for Multistage Stochastic Mixed Integer Programming
Résumé

Diapositives
14:00 - 14:30
Pause
14:30 - 15:30
Michel Gendreau
(École Polytechnique de Montréal)
Vehicle Routing with Stochastic Supply of Crowd Vehicles and Time Windows
Résumé
15:30 - 16:00
Pause
16:00 - 17:00
Suvrajeet Sen
(University of Southern California)
SDDP and SDLP: An Algorithmic Comparison
Résumé

 

Le mercredi 29 septembre 2021

Session - Méthodes Monte-Carlo
Salle(s) de réunion : En ligne / Online

09:30 - 10:30
Natasa Krejic
(University of Novi Sad)
Inexact Restoration Approach for Subsampling Scheduling in Finite Sum Minimization
Résumé
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Dimitri Papadimitriou
(University of Antwerp)
Stochastic nonlinear ADMM
Résumé
12:00 - 13:00
Déjeuner
13:00 - 14:00
Raghu Pasupathy
(Purdue University)
Confidence Sets and Sequential Testing for Stochastic Optimization
Résumé

Diapositives
14:00 - 14:30
Pause
14:30 - 15:30
Uday V. Shanbhag
(Pennsylvania State University)
Probability Maximization via Minkowski Functionals: Convex Representations and Tractable Resolution
Résumé

Diapositives
15:30 - 16:00
Pause
16:00 - 17:00
Johannes O. Royset
(Naval Postgraduate School)
Diametrical Stochastic Optimization
Résumé

Diapositives

 

Le jeudi 30 septembre 2021

Session - Optimisation basée sur les données et élicitation des préférences
Salle(s) de réunion : En ligne / Online

09:30 - 10:30
Guzin Bayraksan
(Ohio State University)
Data-driven Sample Average Approximation with Covariate Information
Résumé

Slides
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Grani A. Hanasusanto
(University of Texas at Austin)
On Data-Driven Prescriptive Analytics with Side Information: A Regularized Nadaraya-Watson Approach
Résumé
12:00 - 13:00
Déjeuner
13:00 - 14:00
Hoda Bidkhori
(University of Pittsburgh)
Data-driven optimization facing complex data environments
Résumé
14:00 - 14:30
Pause
14:30 - 15:30
Phebe Vayanos
(University of Southern California)
Active Preference Elicitation via Adjustable Robust Optimization
Résumé

 

Le vendredi 1 octobre 2021

Session - Choix de modèles et optimisation robuste
Salle(s) de réunion : En ligne / Online

09:30 - 10:30
Selin Damla Ahipasaoglu
(University of Southampton)
Product Assortment under Marginal Distribution Model
Résumé
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Angelos Georghiou
(University of Cyprus)
Robust Optimization with Adjustable Uncertainty Sets
Résumé

Diapositives
12:00 - 13:00
Déjeuner
13:00 - 14:00
Yossiri Adulyasak
(HEC Montréal)
Robust vehicle routing under travel time uncertainty
Résumé
14:00 - 14:30
Pause
14:30 - 15:30
Sven Leyffer
(Argonne National Laboratory)
A Sequential Linearization Approach to Nonlinear Robust Optimization
Résumé