Un risque systémique est une menace de dégradation brutale de la stabilité de l'ensemble d'un marché ou d'un système financier — par opposition à celle d'un élément ou partie d'un tel ensemble. En finance, le risque systémique résulte souvent d'une exposition aux risques d'investissement et de contrepartie ainsi qu'à divers mécanismes de contagion tels que les liquidations précipitées d'actifs et les dépôts de bilan.

Cet atelier se veut une tribune pour l'échange d'idées sur les approches théoriques et les techniques opérationnelles de pointe pour la modélisation, la mesure et la maîtrise du risque systémique dans le secteur financier. Il vise à favoriser un dialogue entre les analystes financiers, les régulateurs et les chercheurs en statistique, en finance, en actuariat et en gestion quantitative du risque concernés par les questions de stabilité financière.

Les étudiants et les stagiaires postdoctoraux sont encouragés à soumettre une affiche. Une séance d'affichage est prévue, avec un bref exposé, afin de leur permettre de se présenter et de faire connaître leurs travaux.

Les frais de déplacement de quelques étudiants pourront être pris en charge. Candidatez tôt.