L'évaluation des risques est un enjeu majeur pour les gestionnaires et les régulateurs des milieux bancaires et de l'assurance. Le calcul des exigences réglementaires en matière de solvabilité, notamment celles émanant des directives de Bâle III et Solvabilité II, repose sur une modélisation adéquate des risques inhérents aux portefeuilles de grande dimension.

Les institutions financières sont exposées à de multiples sources de risque. Les difficultés et l'incertitude liées à la modélisation de ces risques conduisent à s'interroger sur les arbitrages réglementaires, la robustesse des procédures de quantification des risques et les contrôles ex post. Ces défis sont plus importants encore dans un contexte de crise économique en raison de la nature extrêmement imprévisible des risques en période de stress. Une meilleure connaissance du comportement des divers modèles en présence d'incertitude est donc essentielle à l'amélioration de la stabilité du système financier mondial.

Cet atelier vise à rassembler d'éminents spécialistes internationaux des milieux universitaire et industriel. Des conférenciers soigneusement sélectionnés ont été invités à présenter leurs plus travaux récents sur l'incertitude dans l'évaluation des risques, l'agrégation de risques, l'analyse statistique de risques, le risque systémique et les calculs de capital réglementaire.

Les étudiants et les stagiaires postdoctoraux sont encouragés à soumettre une affiche. Une séance d'affichage est prévue, avec un bref exposé, afin de leur permettre de se présenter et de faire connaître leurs travaux.

Les frais de déplacement de quelques étudiants pourront être pris en charge. Candidatez tôt.